sistema de comércio de Chaloke
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de Tendência de Reação Chaloke para Amibroker (AFL)
Uma tendência simples após o sistema de negociação.
& # 8220; Compre na 1ª cor verde & # 8221;
& # 8220; Sell on 1st Red color & # 8221;
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
3 comentários.
Obrigado por compartilhar o indicador. Quando usado para gráficos intradiários de 15 min, você pode simplesmente usar hortelã.
Eu acho que isso já foi publicado. Haven & # 8217; t procurou, mas eu já tinha na minha pasta wisestocktrader.
Obrigado Bonkers, acho que vou deixá-lo por agora, se você achar que vou removê-lo.
AmiBroker Systems & # 038; Indicadores.
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Assistente de Código AFL para Amibroker 1.00 AmiBroker & # 8211; Tutorial de desenvolvimento de sistemas AmiBroker Development Kit 1.10 Kit de desenvolvimento AmiBroker 2.10a com Indicadores e amp; Sistemas (chaloke) Chick Goslin Indicadores para Amibroker Excel Plugin para Amibroker Indicadores Intraday AFL (intradayafl) Importar cotações do arquivo Metastock ASCII KwikPop 1.0 (agosto de 2006) (kwikpop) Mercury Trading System para Amibroker (9trading) Planetas (9trading) Powerscan 1.3.6 (amitools) Simulator 1.20 por William Peters TradingBasis 3.06 Coleção de ferramentas para Amibroker (tradingbasis) Sistema de tartaruga revisado para Amibroker Wavetrend.
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Descrição.
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sistema de comércio de Chaloke
ou a ordem escondida em todos os mercados.
O fenômeno DELTA, é a base de todo o movimento do mercado em relação ao tempo. Todos os outros métodos de análise técnica são aprimorados por esta ferramenta de temporização. Se você ainda não o fez, leia The DELTA Story para entender o que este livro contém. Mais.
A Delta Society International possui ofertas especiais interessantes em membros selecionados e produtos todos os dias. Essas ofertas são periodicamente alteradas, então confira frequentemente para encontrar o negócio especial que você está procurando.
Novos conceitos em sistemas de negociação técnica.
Preço: $ 65.00.
Já é uma lenda em seu próprio tempo, a fonte original para: Movimento Direcional, Tempo Parabólico / Preço, RSI (Índice de Força Relativa), Movimento de Volatilidade, ADX e outros.
Primeiro, havia os mestres & ndash; Dow, Gann, Elliott. Cada um avançou nosso conhecimento de análise técnica. Então houve um salto quântico. O salto aconteceu em 1978, quando J. Welles Wilder Jr. publicou o livro New Concepts in Technical Trading Systems.
Neste livro, Wilder publicou seis sistemas técnicos de negociação. Os três considerados mais significativos foram o Índice de Movimento Direcional, o Parabólico Stop e Reverse eo Índice de Força Relativa (RSI). Escrever este livro estabeleceu a reputação da Wilder como um dos principais analistas técnicos do mundo.
Os conceitos são definidos e explicados, depois expandidos com razão e lógica em sistemas de piquete definitivos básicos que dão pontos de entrada e saída exatos para a negociação dos mercados. Totalmente ilustrado com diagramas de instruções, planilhas e gráficos, este livro será um ativo inestimável para qualquer comerciante de mercado.
O livro é dividido em 10 seções:
Seção 1 - Noções básicas, A parte faltante da maioria dos planos de negociação.
Seção 2 - O Sistema Parabólico.
Seção 3 - O Índice de Volatilidade, o Sistema de Volatilidade.
Seção 4 - Conceito de Movimento Direcional, Sistema de Movimento Direcional.
Seção 5 - O Momentum Concept, The Trend Balance Point System.
Seção 6 - Índice de força relativa.
Seção 7 - The Reaction Trend System.
Seção 8 - O índice Swing, o Swing Index System.
Seção 9 - Índice de Seleção de Mercadorias.
Seção 10 - Gestão de capital.
The Adam Theory of Markets.
(1978) 142 páginas, inclui frete grátis ($ 25.00 taxa de envio para endereços não norte-americanos, taxa cobrada no momento do envio)
Fórmulas MetaStock.
SVE_Stop_Trail_ATR.
ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder e introduzido em seu livro, & ldquo; Novos conceitos em sistemas técnicos de negociação & rdquo; (1978). O indicador Average True Range (ATR) mede a volatilidade de uma segurança.
A fórmula básica do método de troca de stop de ATR passará de suporte para resistência e vice-versa ao quebrar suporte ou resistência. Para o método de parada final ATR, calculamos a perda máxima permitida com base na função ATR básica multiplicada por um fator.
Além disso, estou mostrando-lhe a fórmula para usar uma parada de arranque ATR a partir de uma data de início para uma troca longa ou curta.
É claro que a parada de trânsito baseada em ATR é uma parada dinâmica relacionada à volatilidade maior ou menor na ação de preço.
Você pode fazer com que a parada ATR pare mais ou menos sensível ao usar diferentes fatores de multiplicação. Aplique a parada de trânsito ATR em dados passados para encontrar o melhor valor de ajuste e aplique esse valor para dados futuros.
Esta é a fórmula básica que alterna as pausas de parada:
atrfact: = Input ("ATR multiplicação:", 1,10,3,5);
Se (C & gt; PREV E Ref (C, -1) & gt; PREV,
Se (C & lt; PREV e Ref (C, -1) & lt; PREV,
Oferta especial: "Capturing Profit with technical Analysis & quot;
Usando seu próprio método de negociação, encontrar pontos de entrada que você provavelmente gostaria de ter esta parada final disponível a partir da sua própria data de entrada.
Então, este é o MetaStock & reg; fórmula para uma parada ATR parar posição longa a partir de uma data de início. Certifique-se de que a data selecionada seja uma data existente na série de dados.
InitStop: = Input (& quot; First Stop Price & quot; 0.1,10000,10);
atrfact: = Input ("ATR multiplicação:", 1,10,3,5);
EntryLong: = InpYear = Year () AND InpMonth = Month () AND InpDay = DayOfMonth ();
EntryLock: = If (Ref (EntryLong, -1) = 0 AND EntryLong = 1,1, PREV);
TrailStopLong: = If (EntryLock = 0 OU EntryLong = 1, InitStop,
Procure na internet.
E este é o MetaStock & reg; fórmula para uma parada ATR parar posição curta a partir de uma data de início. Certifique-se de que a data selecionada seja uma data existente na série de dados.
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EntryLong: = InpYear = Year () AND InpMonth = Month () AND InpDay = DayOfMonth ();
EntryLock: = If (Ref (EntryLong, -1) = 0 AND EntryLong = 1,1, PREV);
TrailStopShort: = If (EntryLock = 0 OU EntryLong = 1, InitStop,
HIGH discount books.
Encontre um símbolo do ticker de estoque, insira o ticker e encontre um gráfico, notícias, fundamentos e citações históricas.
Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Veja mais "Divulgações legais" na barra de menu inferior!
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Esta é a fórmula básica que alterna as pausas de parada:
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EntryLong: = InpYear = Year () AND InpMonth = Month () AND InpDay = DayOfMonth ();
EntryLock: = If (Ref (EntryLong, -1) = 0 AND EntryLong = 1,1, PREV);
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EntryLong: = InpYear = Year () AND InpMonth = Month () AND InpDay = DayOfMonth ();
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